Поиск по этому блогу

Загрузка...

image created with placeIt by breezi and AMPERGRAM

image created with placeIt by breezi and AMPERGRAM
image created with PlaceIt by Breezi and AMPERGRAM

info

вторник, 17 сентября 2013 г.

Non-performing loans. Неработающие кредиты.


Изображение сверху показывает связь между финансовыми терминами банкрот (ban-krot), банк (bank) и существом подземного, темного мира в слове крот (krot) на русском языке.

Возможно поэтому крот означает невидимого шпиона в разведке. 
На днях вспоминали о пятилетней годовщине событий на Wall Street, с чего принято отсчитывать начало финансового кризиса.
В СМИ на такую тему анализировали авторы, у которых не было многолетнего банковского и аудиторского опыта работы с банками.
Но многие авторы задавали правильный вопрос, как это случилось и может подобное случится опять.
Я приведу факты и статистику, предоставляя возможность сделать вам  самостоятельные выводы.
Вначале посмотрите диаграмму от bankregdata.com о пропорции неработающих кредитов свыше 90 дней (NPL) в потребительских кредитах среди американских банков.
И еще посмотрите интерактивную графику от Всемирного Банка о пропорции неработающих кредитов во всех кредитах, включая потребительские ссуды в России, в США, в Канаде, в Соединенном Королевстве.


 

Интересно, что в Канаде показатель NPL был очень низким последние 5 лет.
Возможно это можно объяснить тем, что в Канаде только более 50 коммерческих банков, включая иностранные банки, и властям легче за ними следить.
Для сравнения только в Москве сейчас работает больше 500 коммерческих банков.
В любом случае, бывший руководитель Банка Канады теперь работает руководителем Банка Англии.
Средний показатель NPL в США накануне сентября 2008 года был почти вдвое меньше (!), чем к началу 3 квартала 2013 года (более 8%).
Но среди первой тройки американских банков по размеру потребительских кредитов эти показатели достигают  12% и более 17%.
Кризиса нет потому, что Федеральная Резервная Система (ФРС) в США поддерживает ликвидность банков.
Поэтому многие с тревогой ожидают того момента, когда ФРС прекратит такую поддержку в рамках программы QE через выкуп правительственных облигаций, если безработица снизится, опустившись ниже уровня 7% потому, что это будет означать оздоровление экономики.
В РФ центральный банк также поддерживает ликвидность коммерческих банков, в том числе через кредиты с залогами и без залога, но не обещает прекратить такие операции, заявляя, что в РФ низкая безработица.
Но если центральные банки в развитых странах обещают прекратить накачивать ликвидностью банки при достижении низкого уровня безработицы, то центральный банк в РФ все равно не прекращает накачивать банки ликвидностью при низком уровне безработицы и высоких эффективных ставках по кредитам, хотя экономика в стагфляции (официальная инфляция в 6 раз выше номинального роста ВВП) или по-простому в застое.
Что-то не сходится в балансе или в логике, как говорят аналитики.
Похоже, что в экономике реальная безработица намного выше официальной статистики, судя потому, что показатель NPL был в РФ всегда выше, чем в США (см. график наверху).
Поэтому центральный банк в РФ не заявляет о прекращении накачивания банков ликвидностью, стараясь избежать кризиса, зная что с ликвидностью все плохо у сотен банков до сих пор.
Впрочем, и инвесторы почему-то не бегут с большими деньгами.
Дураки бывают счастливыми только в сказках.

Лицензия Creative Commons
Произведение «Non-performing loans. Неработающие кредиты.» созданное автором по имени http://www.tmbankaudit.blogspot.com, публикуется на условиях лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivs» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 3.0 Непортированная.
Основано на произведении с http://www.tmbankaudit.blogspot.com.
Разрешения, выходящие за рамки данной лицензии, могут быть доступны на странице http://www.tmbankaudit.blogspot.com.

Комментариев нет:

Отправить комментарий